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By Werner Gaab, Ullrich Heilemann, Jürgen Wolters

Das vorliegende Buch ist eine Einführung in die praktische Arbeit mit makroökonometrischen Modellen. Die Autoren sind auf dem Feld overseas ausgewiesene Wissenschaftler. Die Beiträge thematisieren alle Aspekte des Verständnisses der statistisch/ökonometrisch und ökonomisch-theoretischen Grundlagen makroökonometrischer Modelle, ihrer Wirkungsbeziehungen sowie ihrer Prognose- und Simulationsleistungen. Die Beiträge sind für sich verständlich und wenden sich an Interessierte, ohne spezifische statistische oder ökonometrische Vorkenntnisse vorauszusetzen. Der Leser kann die wichtigsten Methoden und Verfahren anhand der allgemein verfügbaren Verfahren und Daten sowie des verwendeten makroökonometrischen Modells leicht nachvollziehen. Das verwendete Modell ist das RWI-Konjunkturmodell, ein mittelgroßes makroökonometrisches Modell für die Bundesrepublik Deutschland, das seit mehr als 25 Jahren regelmäßig für Prognosen und Simulationen Anwendung findet.

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2) wenigstens konsistent. , K für T ~ 00 existieren. T Für Regressionen mit verzögert endogenen Regressoren vgl. den Beitrag von Wolters in diesem Band. Klassisches lineares Einzclgleichungsregressionsmodell 27 Methode in Abhängigkeit der Regressorenart und der Annahmen für die Störvariablen zusammengestellt. Eine letzte Eigenschaft der OLS-Schätzer folgt aus der bis jetzt noch nicht benötigten Normalverteilungshypothese für die Störvariablen. Da die Koeffizientenschätzungen lineare Funktionen in den Beobachtungen der endogenen Variablen und diese wiederum lineare Funktionen in den Störvariablen sind, findet ein Transfer der Verteilungshypothese von den Störvariablen auf die Koeffizientenschätzungen statt.

Die H o-Hypothese ist widerlegt ; sie wird von der Alternativhypothese abgelöst, nach der gilt: 1t *0. Abbildung 6 verdeutlicht den Testaufbau . Wissenschaftliche Vorsicht gebietet es, die Irrtumsw ahrsche inlichkeit (a-Fehler) sehr klein zu wählen . In der Praxis haben sich hierfür o. =5 % und a = I% durchgesetzt. Als Faustregel gilt, dass bei einem empirischen z-Wert, dessen Betrag größer als zwei ist, der geschätzte Regression skoeffizient bei einem Fehler von höchstens 5% signifikant von null (nach rechts bzw.

Allgemeine Darstellungen Technologische und institutionelle Beschränkungen oder psychologische Gründe führen häufig dazu , dass bei ökonomischen Zusammenhängen nicht immer davon ausgegangen werden kann, dass sich eine Veränderung der erklärenden Variablen sofort und vollständig in einer Veränderung der abhängigen Variablen niederschlägt. Vielmehr erscheint es sinnvoller, wenn wir annehmen, dass die Wirkungen erst allmählich zur Geltung kommen . Wir müssen daher zwischen Reaktionen verschiedener Fristigkeiten unterscheiden.

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